ข้อดีและข้อเสียของ System Trade

ใกล้ถึงสัมมนาของหุ้นการบ้าน 6.0 แล้วนะครับ ภายในงานจะมีการสอนการสแกนหาหุ้นเป็นระบบ วันนี้เลยจะมาเขียนเรื่องข้อดีข้อเสียของการใช้ System Trade กัน

มาเริ่มที่ข้อดีกันก่อนครับ

1.ลดการใช้อารมณ์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอารมณ์นี่ละ คือตัวการสำคัญที่ทำให้ผลการเทรดออกมาไม่ดี ความโลภ ความกลัว ไม่ยอมคัท ไม่ยอมขายทำกำไร อารมณ์เหล่านี้เป็นตัวป่วนที่คอยทำลายการเทรดของเรา ดังนั้นการใช้ระบบจะช่วยลดปัญหานี้ไป เพียงแค่ทำตามระบบ เมื่อมีสัญญาณซื้อก็ซื้อ เมื่อมีสัญญาณขายก็ขาย

2.มีผลทดลองทำ Backtest

เมื่อเรามีไอเดียเรื่องระบบ หรือมี Condition การซื้อขายที่ชัดเจน เราสามารถเขียน Condition เหล่านี้เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำ Backtest ข้อมูลย้อนหลังกลับไปได้ว่าระบบที่คิดมาให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ คุ้มค่าหรือไม่ มีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง แต่สุดท้ายมันคือการ Backtest กับข้อมูลในอดีต ดังนั้นมันไม่ได้การันตีว่าในอนาคตจะใช้ได้ แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เรามั่นใจในระบบได้ในระดับนึง

3.ช่วยเพิ่มวินัยให้กับเรา

ปัญหาใหญ่ของหลายคน คือ มีแผนแต่ไม่ทำตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล หรืออารมณ์อะไรก็ตาม แต่การใช้ระบบจะช่วยลดเหตุการณ์เหล่านี้ไป และเพียงแค่เราทำตามที่ระบบแสดงผลออกมา ง่ายๆ เท่านั้นเอง

Plan your Trade and Trade your Plan

4.บรรลุผลตามแผนที่วางไว้

เมื่อเรามีวินัยทำตามแผนที่วางไว้ ไม่เกเร ไม่ลังเล ถึงแม้ระหว่างทางจะมีการเทรดที่ขาดทุนไป แต่สุดท้ายในระยะยาวแล้ว ประสิทธิภาพของระบบจะแสดงออกมาเอง และผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่าแน่นอน

แล้วข้อเสียละมีอะไรบ้าง

1.ใช้ข้อมูลในอดีตมา Backtest

ระบบที่เรานำมาใช้ เกิดจากการ Backtest และทดสอบกับข้อมูลในอดีต ถึงแม้ว่าผลตอบแทนจะเว่อร์วังอลังการ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเอามาใช้ในปัจจุบันได้ ดังนั้นสิ่งต้องทำคือ หาข้อโต้แย้ง และข้อผิดพลาดของระบบตัวเองตลอดเวลา เพื่อพัฒนาระบบของตัวเองให้ดีขึ้น และอย่าเชื่อผลตอบแทนที่ Backtest มากนัก

2.Over Optimization

การคิด Condition ซื้อขายของระบบ ที่มากเกินไป เมื่อนำไป Backtest อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดี แต่อย่าลืมว่าการ Backtest ครั้งนั้นใช้ข้อมูลเพียงแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อนำมาใช้จริงแล้ว การปรับแต่งระบบที่มากเกินไป อาจนำมาใช้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ดังนั้นระบบที่ดีคือระบบที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป สามารถใช้ได้กับทุกช่วงเวลาและทุกผลิตภัณฑ์

3.เหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ระบบที่เราออกแบบมา อาจไม่ได้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้ตลาดผันผวนมากๆ ตลาดเปิดโดด มีการสวิงของราคาในวันมากๆ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ระบบที่เราใช้อาจจะได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับเหตุการณ์เหล่านี้ ดังนั้นอาจจะทำให้พอร์ตเสียหายได้

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.investopedia.com/articles/trading/11/automated-trading-systems.asp

Facebook Comments